«Интерес ЦСКА к Волкову? Знаю об этом на том же уровне, что и вы. Пишут новости — пусть пишут… Выходить напрямую на тренерский штаб «армейцев» или руководство клуба? Получится, что мы, грубо говоря, Захара туда впихиваем. Если поступит официальное предложение, тогда другой вопрос», — цитирует Багу «Прессбол».

Свою карьеру Волков начал в 2014 году в футбольных клубах «Витебск» и «Витебск-2», затем выступал за «Оршу», «Нафтан» и БАТЭ. В национальную команду Беларуси приглашается с 2016 года. Контракт с БАТЭ Волков подписал в 2018 году.